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Marchés: Quelle est la corrélation des prix entre les principales cryptos?

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L’image ci-dessous illustre les corrélations entre le Bitcoin (BTC) et les Altcoins sur une période de 90 jours. La corrélation entre différentes cryptos est très clair et leurs performances par rapport au mouvement du marché suivent parfois le même schéma.

source: sifrdata

Dans l’image on note que:

  • La corrélation proche de 1 signifie que les prix se comportent de manière similaire
  • La corrélation plus proche de -1 montre une relation inverse, c’est-à-dire que les prix évoluent dans directions différentes.
  • La corrélation proche de 0 signifie que les mouvements se compensent.

Les corrélations entre différents actifs est aussi indispensable que si vous souhaitez diversifier efficacement. Grâce aux coefficients de corrélation, vous pouvez quantifier combien l’utilisation d’un actif compensera les mouvements de prix d’un autre.

Les corrélations varient entre +1 pour une corrélation positive parfaite et -1 pour une corrélation négative parfaite.

Supposons que vous ayez un portefeuille très basique contenant deux cryptos: BTC et ETH. Si une augmentation de 10% du BTC coïncide avec une baisse de 10% d’ETH, les deux sont négativement corrélés, ce qui en fera de très bons choix pour une diversification efficace.

Bien que les situations idéales comme celle que nous venons de décrire se matérialisent rarement aussi parfaitement, vous pouvez souvent trouver des actifs avec des coefficient plus ou moins corrélés. Par exemple, si deux actifs ont une corrélation de -0,5, leur combinaison peut aussi s’avérer très utile. Examinons les principaux altcoins et le Bitcoin:

Bitcoin VS Litecoin

Le Litecoin a fréquemment affiché une forte corrélation par rapport au Bitcoin, selon une analyse du Bitcoin Market Journal utilisant les données de la plateforme d’actifs numériques CryptoCompare. En conséquence, la corrélation de prix entre les deux a atteint son niveau le plus élevé: jusqu’à 0,95 en novembre 2013! Il a dépassé 0,8 à plusieurs reprises depuis.

Source: Données de CryptoCompare par le Bitcoin Market Journal et sifrdata

Bitcoin VS Ether

L’Ether est devenue la deuxième cryptomonnaie en termes de capitalisation boursière au début 2016 et a maintenu ce statut depuis. Niveau fluctuation, le Bitcoin et l’Ether n’ont presque aucune corrélation. Sur une base mensuelle, le coefficient de corrélation Bitcoin-Ether varie entre 0,1 à plus de 0,5. Historiquement, sur une base trimestrielle, leur corrélation est comprise entre -0,02 et environ 0,5. Ils ont cependant été fortement corrélés ces derniers 90 jours avec un coefficient de 0,79!

Source: Analyse des données de CryptoCompare par le Bitcoin Market Journal et sifrdata

Bitcoin VS Ripple

XRP, le token du réseau mondial de paiements Ripple, a une relation de prix avec le Bitcoin assez faible, en effet il varie entre 0,2 et 0,6. À titre d’exemple, au cours des 27 mois allant d’avril 2015 à juin 2017, la corrélation entre le Bitcoin et XRP était inférieure à 0,2. Ces derniers 90 jours il atteint 0,58. 

Source: Analyse des données de CryptoCompare par le Bitcoin Market Journal et sifrdata

Événements et tendances

Ce type de données peut être utile mais il faut garder à l’esprit que les règles changent lorsque les marchés réagissent aux événements ou connaissent des tendances générales. Au premier semestre de 2017 lors du “bullmarket” les cryptomonnaies ont suscité un vif intérêt, une évolution qui a coïncidé avec une hausse de leur valeur totale supérieure à 500%, selon CoinMarketCap.

Au cours de cette période, les cryptomonnaies mentionnées dans cet article ont toutes bénéficié de gains importants. Le prix du Bitcoin a augmenté d’environ 200%, tandis que l’Ether a augmenté de plus de 5 000%, selon les chiffres de CoinMarketCap. Le XRP a subit une hausse de plus de 4 000% et l’Ether classique a progressé de plus de 1 500% au cours de cette période. Le litecoin a également progressé, gagnant plus de 600%. En espérant que l’on pourra bénéficier des mêmes conditions de marché début 2019 …

Lorsque les marchés au sens large connaissent ces tendances haussières, les corrélations peuvent augmenter considérablement.

Il peut être très utile de connaître les corrélations existantes entre différentes devises numériques. Armés de ces informations, vous pouvez construire un portefeuille bien diversifié et augmenter vos chances de gérer avec succès la volatilité des cours.

Shay

Shay

Co-fondatrice de l'agence de conception de chatbots CConnect. Passionnée par les crypto-monnaies.
Shay

Attention

Les cryptomonnaies sont très volatiles, la fluctuation de prix est inévitable. Cet article n’est en aucun cas un conseil d’investissement.

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